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常成律师:银监会加强衍生工具交易对手违约风险管理

日期:2018-04-24 09:50:30

金融衍生工具的风险也是逐渐递增,为此国家要整改各项内容,汉卓律师事务所常成律师在本文中带大家了解这一最新的金融法律知识,因为要强化商业银行衍生工具及金融衍生品风险管理和计量能力,适应国际监管标准变化和衍生工具业务发展趋势,银监会16日发布《关于印发<衍生工具交易对手违约风险资产计量规则>的通知》(下称《通知》)。所以,常成律师认为,新的衍生工具资产计量规则将有助于商业银行更充分地捕捉衍生工具交易对手信用风险的波动和增长。


常成律师了解到,国际金融监管改革的重要内容之一,就是强化衍生工具交易对手信用风险资本要求,避免出现一系列的金融犯罪,所以,银监会发布新计量规则,一是考虑到近年商业银行衍生工具交易增长加快,业务品种多样化,以及商业银行国际业务扩张,境外衍生品交易增加。二是借鉴巴塞尔委员会发布的衍生工具资本计量国际标准,从而大幅提高衍生工具资本计量的风险敏感性。


与原有相关规则相比,《通知》提出三方面新要求。


第一,《通知》明确了计算风险暴露的三个层次:净额结算组合、资产类别和抵消组合。商业银行在区分每个层次不同组合的基础上,逐级计算风险暴露。


第二,《通知》规定了交易对手信用风险暴露的成分。《通知》规定,违约风险暴露分为重置成本和潜在风险暴露两部分。


第三,《通知》拓展了风险参数的范围和种类。《通知》增加捕捉各类衍生工具的风险因子。在重置成本方面,引入了追加押品和增加保证金触发值等变量。


不过,并不是所有银行都必须实施《通知》规定的新计量方法。《通知》规定,新计量规则适用于:衍生工具名义本金达到5000亿元,或占总资产比例达到30%以上的商业银行。银监会称,目前开展衍生工具业务的银行数量有限,大部分银行业务量较小,而新计量规则对风险计量和系统开发要求较高。因此,衍生工具业务规模和业务占比不高的银行,可沿用现行计量方法。


衍生工具及金融衍生品风险管理和计量能力改制的内容大概就这些,当然金融资产证券化也是人们最为关注的问题,常成律师也写过一篇文章,在投资者角度看金融资产证券化的处理,做金融方面的朋友可以了解了解,不要构成金融犯罪,本文的金融法律知识就这些,如果您需要了解别的或者·需要律师代理的可以来汉卓律师事务所来咨询常成律师或者进行金融免费律师咨询




  


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